中新網(wǎng)北京6月8日電(記者 周銳)證監(jiān)會相關負責人8日透露，證監(jiān)會近來注意到多家媒體關于基金經理買賣股指期貨的報道，并通過中國期貨保證金監(jiān)控中心對全部基金經理和投資經理(管理企業(yè)年金、社�；�金及特定客戶資產)的股指期貨賬戶開立和交易情況進行了調查。

　　調查中，未發(fā)現(xiàn)基金經理和投資經理開立賬戶的情況。由此基本可以判斷，媒體報道的“有部分基金經理以個人名義做空期指謀私利”、“部分基金大舉賣出砸盤與基金經理大肆做空期指之間存在某種聯(lián)系”的說法與事實不符。

　　該負責人稱，現(xiàn)行法律法規(guī)對基金經理買賣股指期貨沒有明確禁止，但相關法規(guī)明確禁止操縱現(xiàn)貨市場以在股指期貨交易獲利的行為。考慮到基金將來會參與股指期貨交易，中國證監(jiān)會正在研究起草相關規(guī)定，在現(xiàn)階段不允許基金從業(yè)人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經理買賣股指期貨。

　　調查中，證監(jiān)會還會同中金所對跨市場操縱滬深300股指期貨的可能性進行分析。

　　結果顯示，滬深300指數(shù)流動性好，權重分布均衡，以自由流通股本為權重，具有較強的抗操縱性。截至5月21日，滬深300指數(shù)流通市值規(guī)模9.33萬億元，占A股市場總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動性較好；滬深300指數(shù)樣本股權重分布較為均衡，前20大權重股累計權重只有35%，能有效避免通過操縱大盤股來操縱指數(shù)的情況發(fā)生。

　　此外，從基金持股分布及管理情況看，個別基金經理很難對現(xiàn)貨市場進行操縱從而在股指期貨市場獲利。一是基金持股市值占總市值規(guī)模不大，主動性基金持有滬深300指數(shù)成份股市值占滬深300指數(shù)成份股總流通市值的比重約10%左右。二是基金持股總體較為分散，單個基金經理很難操縱滬深300指數(shù)。

　　該負責人表示，證監(jiān)會將對基金經理等投資管理人員買賣股指期貨情況保持密切關注，嚴格監(jiān)控跨市場操縱行為，發(fā)現(xiàn)異常情況，將及時采取應對措施；對涉嫌違法違規(guī)的，依法予以查處。